ОГЛАВЛЕНИЕ

С.

 

Введение............................................................................................................. 5

Глава 1 Теоретические основы управления кредитным риском в банковской деятельности...................................................................................................... 7

1.1 Понятие, сущность и классификация кредитных рисков........................... 7

1.2 Система управления кредитным риском.................................................... 11

1.3 Методы управления кредитным риском ОАО «БПС-Сбербанк»............. 25

Глава 2 Анализ управления кредитным риском в ОАО «БПС-Сбербанк».... 32

2.1 Организационно-экономическая характеристика ОАО «БПС-Сбербанк»      32

2.3 Анализ качества кредитного портфеля и кредитных рисков....................        38

2.3 Оценка системы мониторинга кредитных рисков ОАО «БПС-Сбербанк»      47

Глава 3 Предложения по повышению эффективности управления кредитным риском в ОАО «БПС-Сбербанк»................................................................................... 54

3.1 Недостатки системы управления рисками ОАО «БПС-Сбербанк».......... 54

3.2 Разработка алгоритма оптимизации качества кредитного портфеля и снижения кредитного риска ОАО «БПС-Сбербанк»....................................................... 55

3.3 Совершенствование системы оценки кредитного риска и управления им 65

Заключение........................................................................................................ 69

Список использованных источников................................................................ 72

Приложение А Система управления рисками ОАО «БПС-Сбербанк».......... 76

Приложение Б Финансовая отчетность ОАО «БПС-Сбербанк» за 2017 год. 82

Приложение В Финансовая отчетность ОАО «БПС-Сбербанк» за 2016 год. 86

Приложение Г Виды кредитования ОАО «БПС-Сбербанк............................. 91

Приложение Д Нормы безопасного функционирования банка ..................... 92



Фрагмент работы:

Исходя из данных таблицы 3.1, отметим, что в 2015-2017 годах показатель рентабельности капитала ОАО «БПС-Сбербанк» превышал значение рентабельности активов, что вызвано увеличением собственных средств почти в 1,3 раза (по сравнению с аналогичным предыдущим периодом) в результате прироста стоимости имущества.

Сложившийся в ОАО «БПС-Сбербанк» кредитный портфель отвечает требованию доходности, но недостаточно сбалансирован. Основная часть чистых процентных доходов (80-90%) приходится на долю ссудных операций, т.е. высоко рисковых активов, а главным источников поступлений ресурсов выступают средства клиентов. Важно заметить, что в структуре активного портфеля довольно высок удельный вес (до 80%) активов, приносящих прямой доход. Однако в целом, кредитный портфель ОАО «БПС-Сбербанк» не является оптимальным, поскольку высокий уровень доходности сопровождается высоким уровнем рисков.

Кроме того, в отличие от международной практики, при оценке качества кредитного портфеля белорусские банки, в том числе ОАО «БПС-Сбербанк», не учитывают такие факторы, как доходность и ликвидность кредитного портфеля, тем не менее, данные факторы существенным образом оказывают влияние на качество кредитного портфеля: чем надежнее обеспечение ссуды и чем больший доход она генерирует, тем выше качество кредитного портфеля.

Если говорить о белорусских банках в целом, то проблематика в управлении кредитным риском зачастую  обусловлена:

Нехваткой капитала, которая, в свою очередь, приводит к высокой степени концентрации активов у нескольких крупных заемщиках, или в отдельных отраслях; Высоким уровнем корреляции дефолтов заемщиков, обуславливаемым зависимостью большинства субъектов экономики от уровня цен на ресурсы; Неразвитостью финансовых рынков и отсутствием правовой базы, необходимой для использования производных финансовых инструментов в хеджировании кредитных рисков; Неиспользование передовых международных подходов в управления рисками, отсюда неадекватный размер обязательных капиталорезервов; Отсутствие полной информации о финансовом состоянии заемщиков, часто ложной (завышение получаемых доходов, либо занижения понесенных расходов); Отсутствие внешних рейтингов, присваиваемых независимыми агентствами у большинства зарубежных крупных компаний.

 

3.2 Разработка алгоритма оптимизации качества кредитного портфеля и снижения кредитного риска ОАО "БПС-Сбербанк"

 

 

В соответствии с международным опытом качество кредитного портфеля оценивается на основе специально разработанной системы финансовых коэффициентов [12, с. 23]. На практике используется пять групп таких показателей:

агрегированный показатель качества кредитного портфеля; доходность кредитного портфеля банка; качество управления кредитным портфелем; политика разумности в области рисков; достаточность резервов банка для покрытия убытков от кредитов.

На наш взгляд, показатели, которые используются международными кредитными организациями в процессе оценки качества кредитного портфеля, во многом определяются рыночными отношениями, что видится достаточно обоснованным решением. Системный подход в управлении кредитным портфелем, применяемый в международной практике, обеспечивает выявление и управление всеми факторами, способствующими улучшению качества кредитного портфеля коммерческого банка, повышению ликвидности, безопасности и эффективности деятельности коммерческого банка в целом. Отсюда кредитный портфель выступает в роли своеобразного индикатора, который сигнализирует о негативных тенденциях в размещении кредитных средств, позволяет при своевременном реагировании улучшать структуру кредитных операций, определять степень защищенности от недостаточно качественной структуры выданных средств...



Список использованной литературы:

Авсейко, М. Методика оценки и сравнения качества кредитных портфелей банков/ М. Авсейко // Банкаўскi веснiк. – 2014. – № 10. – С.36-40. Банковские риски / под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцовой.– М.: КНОРУС, 2009. – С. 37. Банковские риски : учебник / коллектив авторов ; под. ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2013. – 296 с. Банковский кодекс Республики Беларусь: с изм. и доп. // Национальный правовой Интернет- портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 23.02.2016. Банковское дело: 100 экзаменационных ответов / О. Ю. Свиридов. — Издание 3-е, исправленное и доп. — Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 2010. — 256 с. Вайсбек, Е.Н. Управление кредитным портфелем коммерческого банка / Е.Н. Вайсбек // Молодёжь и наука: Сборник материалов VII Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных, посвященной 50-летию первого полета человека в космос [Электронный ресурс]. — Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2016. — Режим доступа:  – Дата доступа: 30.04.2018. Веренич, Н.К. Анализ деятельности банков и управление рисками (в схемах, таблицах, формулах): учеб.-метод. пособие / Н.К. Веренич, Н.Г. Петрукович, А.И. Синкевич. – 2-е изд. – Минск: Мисанта, 2015. – 142 с Годовая консолидированная финансовая отчетность ОАО «БПС-Сбербанк» (МСФО) за 2015-2017 года. Годовой отчет ОАО «БПС-Сбербанк» за 2015 год / [Электронный ресурс] ОАО «БПС-Сбербанк»,  2018 – Режим доступа:   Дата доступа: 30.04.2018. Годовой отчет ОАО «БПС-Сбербанк» за 2016 год / [Электронный ресурс] ОАО «БПС-Сбербанк»,  2018 – Режим доступа:  – Дата доступа: 30.04.2018. Дадыко С. И., Мандрон В. В. Современные методы управления кредитным портфелем банка // Молодой ученый. — 2016. — №9. — С. 541-544. — Режим доступа: – Дата доступа: 30.04.2018 Дубко, С. Основы структурного анализа и оценки кредитного риска банка // Банковский вестник, 2012. – С 21-25 Ермаков, С.Л. Основы организации деятельности коммерческого банка: учебник / С.Л. Ермаков. – М.: КНОРУС, 2009. – 656 с. Катилова, Н.В. Международная банковская практика: скоринговая оценка корпоративных клиентов / Н.В. Катилова, А.С. Кордичев // Банковское кредитование. – 2017 – №5. – С. 17-22. Ковалев, П. П. Управление рисками кредитного портфеля посредством сценарного анализа/ П. П. Ковалев // Финансы и кредит. - 2009. - № 40. – С.60-65. и др.


Цена сегодня: 85.00 бел.руб.

Вы находитесь на сайте как незарегистрированный пользователь.
Для покупки работы Вам необходимо авторизоваться на сайте через социальную сеть
Либо Вы может заполнить все поля ниже, тогда кабинет пользователя будет создан автоматически
Ваше имя :
Придумайте логин :
Ваш e-mail :
Ваш телефон :
Параметры выбора
Дисциплина
Вид работ
Цена
от 
до 
Год сдачи
от 
до 
Минимальный балл
Страниц не менее
Слова в названии
Слова в описании


ИП Глухов Руслан Алексеевич, Свид-во о гос. рег. № 190616554 от от 07.04.2005 г., Мингорисполком.
Юр. адрес: 220020, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 125-185
Разработка сайта 3D.BY

Оставьте свои данные и мы перезвоним!