Эконометрика - Вариант 30

Фрагмент работы:

Контрольные задания

Задание 1

 

По эмпирическим данным (таблица 1)

Таблица 1

Прибыль предприятия, Y , ден. ед.	Расходы на рекламу, X1, ден. ед.	Инвестиции, X2, ден. ед.
304,3	301,3	301,8
304,1	301,6	301,7
304,5	301,5	302,5
305,1	301,4	302,1
305	301,8	302,6
305,5	302,1	302,9
305,8	302,3	303,1
306,5	302	303,4
306,9	301,9	303,1
306,1	302,3	303,6
307,2	302,8	303,8
307,8	302,4	304,1
307,5	303,1	304,9
308,3	303,7	304,5
308,4	303	304

 

требуется:

1) найти оценки теоретического уравнения регрессии  и объяснить их экономический смысл;

2) оценить интенсивность корреляционной связи, вычислив коэффициент множественной корреляции связи, коэффициенты парной, частной корреляционной зависимости, проанализировав их экономический смысл;

3) вычислить коэффициенты эластичности и  b-коэффициенты, объяснив их экономический смысл;

4) оценить значимость коэффициентов регрессии и корреляции;

5) проверить наличие мультиколлинеарности между экзогенными переменными, сделать вывод;

6) исследовать случайность остатков ui;

7) проверить гетероскедастичность возмущающей переменной U и при наличии устранить;

8) проверить наличие автокорреляции остатков первого порядка (между соседними остаточными членами) и при наличии устранить;

9) оценить качество построенного эмпирического уравнения регрессии, вычислив ошибку уравнения регрессии, среднюю абсолютную процентную ошибку аппроксимации и F-статистику;

10) вычислить прогноз эндогенной переменной при X1= и X2=

11) построить доверительный интервал прогноза с заданной надежностью g=0,95.

Задание 2

 

Оценить параметры структурной модели

по эмпирическим данным (таблица 2) при помощи косвенного метода наименьших квадратов. При использовании двухшагового метода наименьших квадратов положить a11=b12. Сравнить результаты.

Таблица 2

Динамика объемов ВВП, Y1, ден. ед.	Валовые внутренние инвестиции, X1, ден. ед.	Динамика объемов ВВП, Y2, ден. ед.	Валовые внутренние инвестиции, X2, ден. ед.
335,33	306,01	341,48	307,57
337,03	306,65	342,8	307,46
337,96	306,69	344,04	307,35
337,76	305,94	345,4	307,49
338,43	306,31	347,82	307,73
337,6	305,41	348,37	307,89
339,07	305,59	348,85	307,44
340,45	306,02	348,48	306,73

 

Задание 3

 

По эмпирическим данным (таблица 3) построить модель с распределенным лагом, для  l=4, в предположении, что структура лага описывается полиномом второй степени. Определить стандартные ошибки коэффициентов модели. Проанализировать модель. Определить средний лаг и объяснить его экономический смысл.

 

Таблица 3

Годы	Объем ВВП	Валовые внутренние инвестиции
1995	2230,1	595,2
1996	2270,2	590,1
1997	2320,8	620,2
1998	2428,9	621,5
1999	2518,4	640,3
2000	2640,5	670,8
2001	2771,6	711,4
2002	2920,3	738,1
2003	2990,4	719,2
2004	3101,2	740,1
2005	3170,5	760,3
2006	3175,3	728,9
2007	3265,4	780,5
2008	3404,1	831,2
2009	3565,8	890,7
2010	3541,8	843
2011	3521,7	736,7
2012	3680,5	819,9
2013	3830,3	897,6
2014	4003,6	965,4

Список использованной литературы:

Булдык, Г.М. Статистическое моделирование и прогнозирование: Учебник/ Г.М. Булдык. - Минск: НО ООО «БИП - С», Булдык Г.М. Курс лекций по эконометрике и экономико-математическим методам и моделям. - Мн.: БИП-институт правоведения, 2014. - Ч. . Берндт Э. Практика эконометрики. - М.: ЮНИТИ, 2005. Бородич С.А. Эконометрика. Учебное пособие. - Мн: Новое знание, 2004. Доугерти К. Эконометрика. - М.: ИНФРА-М, 1999. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. Магнус Я.Р., Катышев П.К, Пересецкий А.А. Эконометрика: начальный курс. 7-е изд. - М.: Дело, 2005. Практикум по эконометрике / И.И. Елисеева и др. 2-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2007. Эконометрика: Учеб. / Под ред. И.И. Елисеевой. 2-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2003.

 

Цена сегодня: 15.00 бел.руб.

---

Вы находитесь на сайте как незарегистрированный пользователь.
Для покупки работы Вам необходимо заполнить все поля ниже: