Задача 1 .... 1

Задача 2 .... 2

Задача 3 .... 4

Задача 4 .... 6

Задача 5 .... 9

Задача 6 .... 12

Задача 7 ..... 15

Задача 8 .... 20

Задача 9 .... 26

Задача 10 ..... 31

Задача 11.... 33

 



Фрагмент работы:

Задача 1 (ЭММ и М, тема 2)

 

Дана номинальная годовая процентная ставка  с соответствующим числом  капитализаций процента в году.

Требуется найти:

коэффициент наращения α, коэффициент дисконтирования δ и эффективную процентную ставку для периода времени, равного t  лет; эквивалентную заданной номинальную годовую процентную ставку с числом    капитализаций процента в году.

Таблица 1.1

 

 

Номер варианта

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

14%

16%

15%

18%

17%

19%

21%

20%

22%

10%

 

4

2

3

6

4

5

7

4

5

12

t

1/6

1/4

1/2

1/3

2/3

3/4

1/2

5/6

1/3

1/2

 

3

5

4

2

7

4

3

3

2

5

....

Задача 2 (ЭММ и М, тема 3)

 

Последовательность платежей состоит из трех платежей размером ,   и  денежных единиц, срок выплаты которых, соответственно, ,   и   лет. Эффективная годовая процентная ставка равна r.

Требуется найти:

текущие стоимости отдельно взятых платежей и последовательности платежей; продолжительность последовательности платежей и с ее помощью оценить относительное изменение текущей стоимости последовательности платежей при изменении процентной ставки, равном .

Таблица 2.1

 

 

Номер варианта

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

500

600

200

250

350

200

700

750

850

650

 

600

500

500

300

450

300

300

250

300

450

 

400

800

300

150

200

100

500

200

250

300

 

1,5

0,5

1

2

3

2,5

1,5

2

2,5

0,5

 

2

1

2,5

4

6

4

3

3

3

2

 

3,5

1,5

3

5

8

6

4

3,5

4

2,5

r

16%

15%

18%

10%

8%

6%

12%

14%

11%

17%

 

-1%

1,2%

-1,5%

1,5%

-0,8%

0,7%

-0,6%

0,4%

-0,5%

0,8%

 

Решение

 

Вначале найдем PV1, PV2 и PV3:  

....

Задача 3 (ЭММ и М, тема 3)

 

Пусть размер рентного платежа равен R денежных единиц, срок ренты – t лет,  число рентных платежей в году – , номинальная годовая процентная ставка – j, число капитализаций процента в году – m. Требуется:

найти текущую и будущую стоимости ренты; найти продолжительность ренты и с ее помощью оценить относительное изменение текущей стоимости ренты при изменении номинальной годовой процентной ставки, равном Dj.

Таблица 3.1

 

 

Номер варианта

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R

10

20

60

50

40

30

80

100

90

120

t

5

4

6

3

4

2

3

5

2

4

 

2

3

3

4

12

6

5

2

4

2

j

14%

16%

12%

18%

15%

10%

20%

17%

19%

11%

m

4

2

12

6

3

2

4

6

5

6

Dj

0,8%

-1,4%

1,6%

-1,5%

0,9%

-0,8%

0,7%

-0,5%

0,6%

-1,2%

 

Решение

 

Вначале найдем общее количество рентных платежей и эффективную процентную ставку для рентного периода:

...

Задача 4 (ЭММ и М, тема 4)

 

Начальные инвестиции в проект равны  , коэффициент прибыли  ­–    для всех лет, коэффициент реинвестирования  –   для первого года,   для второго года, и     для всех последующих лет (начиная с третьего). Внутренняя доходность альтернативных проектов –  r. Требуется:

определить свободные денежные потоки для первого, второго и третьего лет; оценить рыночную стоимость проекта в начале третьего года; определить текущую и чистую текущую стоимости проекта; записать уравнение для определения внутренней доходности проекта и решить это уравнение на ЭВМ средствами Excel.

Таблица 4.1

 

 

Номер варианта

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1000

2000

1500

1600

1100

1300

1800

1900

1700

1200

 

40%

25%

30%

35%

45%

42%

32%

28%

34%

36%

 

91%

83%

70%

87%

82%

95%

92%

74%

65%

62%

 

72%

64%

65%

67%

53%

45%

38%

63%

52%

48%

 

24%

30%

28%

22%

15%

12%

14%

18%

19%

17%

r

26%

19%

24%

25%

22%

23%

27%

18%

28%

23%

...

Задача 5 (ЭММ и М, тема 5)

 

Номинальная стоимость облигации равна  F  денежных единиц, номинальная годовая купонная ставка  –  jкуп, число купонных платежей в году – mкуп , срок погашения облигации –  t  лет, цена облигации  –  P денежных единиц, эффективная годовая доходность альтернативных облигаций –  . Требуется:

записать уравнение для определения эффективной доходности облигации для купонного периода и решить это уравнение на ЭВМ средствами Excel; найти текущую стоимость облигации; найти продолжительность облигации и с ее помощью оценить относительное изменение текущей стоимости облигации при изменении эффективной годовой доходности альтернативных облигаций на   процентов.

Таблица 5.1

 

 

Номер варианта

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

F

100

200

150

160

110

130

180

190

170

120

jкуп

14%

16%

12%

18%

15%

10%

20%

14%

19%

11%

mкуп

2

3

3

4

12

6

5

2

4

2

t

7

5

4

6

2

3

4

6

2

4

P

112

215

156

173

110

113

201

176

174

93

 

12%

14%

11%

16%

13%

15%

18%

17%

20%

21%

 

0,8%

-1,4%

1,6%

-1,5%

0,9%

-0,8%

0,7%

-0,5%

0,6%

-1,2%

 

Решение

 

Вначале определим эффективную купонную ставку для купонного периода и размер купонного платежа:

....

Задача 6 (ЭММ и М, тема 6)

 

Портфель активов финансовой организации состоит из  восьмилетних 20%-ных облигаций и  шестилетних 15%-ных облигаций. Купонный период облигаций – один год, номинальная стоимость – 100 д.е. Рыночные цены этих облигаций равны их номинальным стоимостям.

Портфель обязательств финансовой организации состоит из  трехлетних 10%-ных облигаций с годовой эффективной доходностью  и с купонным периодом – один год, и  двухлетних бескупонных облигаций с годовой эффективной доходностью . Номинальная стоимость облигаций – 100 д.е.

Требуется:

найти рыночные стоимости портфелей активов и обязательств, рыночную стоимость собственного капитала финансовой организации и финансовый рычаг; продолжительность портфелей активов и обязательств; оценить изменение рыночной стоимости собственного капитала финансовой организации при заданном значении , где – годовые эффективные доходности облигаций.

Таблица 6.1

 

 

Номер варианта

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

202

214

205

302

212

314

319

402

405

224

 

153

163

157

253

173

257

265

353

357

178

 

164

175

169

264

167

269

271

264

269

167

 

128

132

123

228

129

224

226

228

223

123

 

12%

13%

12%

14%

12%

12%

13%

12%

14%

13%

 

11%

14%

10%

11%

10%

9%

11%

8%

10%

11%

 

0,6%

-0,5%

0,7%

0,3%

-0,4%

-0,6%

0,7%

0,8%

-0,7%

0,5%

 

Решение

 

Как следует из условия, что цены  и  облигаций в активах известны.

Рыночная стоимость облигаций первого и второго видов в активах находится по формулам:

....

Задача 7 (ЭММ и М, тема 7; решить задачу на ЭВМ средствами Excel)

 

Известна следующая информация по кредитам:

– имел ли место дефолт для данного кредита (если да, то ; если нет, то );

– отношение активов к оборотному капиталу заемщика (коэффициент );

– отношение обязательств к собственному капиталу (коэффициент );

– отношение активов к прибыли (коэффициент ).

Значения параметров  и  приведены ниже.

Известны также финансовые коэффициенты ,  и  для потенциального заемщика.

Требуется:

построить линейную регрессионную модель для оценки кредитного риска и с ее помощью оценить вероятность дефолта для потенциального заемщика (с заданными финансовыми коэффициентами , и ); построить регрессионную дискриминантную модель, найти граничное значение и отнести потенциального заемщика к группе с высоким либо низким кредитным риском.

Таблица 7.1

 

Номер наблюдения,

Информация о дефолте,

Параметры

     

1

1

3,40

0,61

16,2

2

0

2,38

1,38

4,5

3

1

3,44

0,78

15,3

4

1

2,07

1,84

9,9

5

0

3,76

0,37

7,2

6

1

2,41

1,17

16,2

7

1

2,80

1,12

16,2

8

0

2,63

0,72

17,1

9

0

3,10

0,80

8,1

10

1

3,82

0,71

11,7

11

0

2,85

0,48

18,9

12

1

4,11

0,39

10,8

13

0

3,31

0,69

9,0

14

0

3,06

0,57

12,6

15

1

3,24

0,73

18,0

16

0

2,78

0,82

13,5

17

1

3,69

0,41

18,9

 

Таблица 7.2

 

 

Номер варианта

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1,2

1,4

1,3

0,8

0,7

0,9

1,5

1,7

1,6

1,1

 

2,18

2,23

2,21

1,86

1,83

2,01

3,05

3,06

2,98

2,08

 

1,54

1,67

1,64

1,24

1,19

1,23

1,97

2,26

2,15

1,42

 

16,7

17,2

17,1

13,2

13,1

14,2

19,4

21,2

20,7

14,7

 

Решение

 

Пункт 1

Введем таблицу с данными в Excel.

......

Задача 8 (ЭММ и М, тема 8;  решить задачу на ЭВМ средствами Excel)

 

На финансовом рынке имеются акции трех компаний. Известны годовые доходности этих акций за 12 лет. (Индекс  соответствует виду акции, индекс  -- номеру года).

Требуется:

Найти выборочные ожидаемые доходности , , и стандартные отклонения доходностей , , акций заданных видов. Построить ковариационную матрицу доходностей акций. Решить задачу максимизации ожидаемой доходности портфеля при условии, что стандартное отклонение доходности портфеля не превосходит заданное значение . Решить задачу минимизации стандартного отклонения доходности портфеля при условии, что ожидаемая доходность портфеля больше либо равна заданному значению . Решить задачу максимизации полезности при заданном значении параметра .

 

Доходности  находятся по формуле .

Значения параметров , , ,   и  приведены ниже.

Таблица 8.1

 

       

1

11,2%

8,0%

10,9%

2

10,8%

9,2%

22,0%

3

11,6%

6,6%

37,9%

4

-1,6%

18,5%

-11,8%

5

-4,1%

7,4%

12,9%

6

8,6%

13,0%

-7,5%

7

6,8%

22,0%

9,3%

8

11,9%

14,0%

48,7%

9

12,0%

20,5%

-1,9%

10

8,3%

14,0%

19,1%

11

6,0%

19,0%

-3,4%

12

10,2%

9,0%

43,0%

Таблица 8.2

 

 

 

Номер варианта

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1,3

0,7

1,4

0,8

1,2

1,5

0,9

1,6

1,1

1,7

 

7,8%

4,2%

8,4%

4,8%

7,2%

9,0%

5,4%

9,6%

6,6%

10,2%

 

15,6%

8,4%

16,8%

9,6%

14,4%

18,0%

10,8%

19,2%

13,2%

20,4%

 

8,2

7,9

8,5

7,4

8,1

7,6

7,8

8,3

8,4

7,5

 

Решение

 

Пункт 1

Введем в Excel таблицу исходных данных.

...

Задача 9 (Эконометрика, тема 3; решить задачу на ЭВМ средствами Excel)

 

Данные о рыночной цене коттеджей (которые строит фирма), а также об их площади, вместимости гаража и количестве комнат приведены в таблицах 7, 8 и 9.

Требуется:

построить линейную регрессионную модель для оценки рыночной стоимости коттеджей, и с помощью этой модели оценить рыночную стоимость коттеджа с 4 комнатами, площадью 200 кв.м., и с вместимостью гаража – 1 автомобиль; с помощью t-статистик проверить гипотезы о незначимости каждого в отдельности объясняющего фактора при уровне значимости 0,1. С помощью F-статистики проверить гипотезу о незначимости всех объясняющих факторов одновременно при уровне значимости 0,1. Выбрать объясняющие факторы, обеспечивающие наибольшее значение скорректированного коэффициента детерминации и с помощью соответствующей модели оценить рыночную стоимость коттеджа с характеристиками, приведенными в п.1.

 

Таблица 7

Номер наблюдения

Цена, ден.ед.

Номер варианта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

150995

146510

152490

167440

161460

173420

168935

159965

153985

174915

2

169579

164542

171258

188048

181332

194764

189727

179653

172937

196443

3

197455

191590

199410

218960

211140

226780

220915

209185

201365

228735

4

202101

196098

204102

224112

216108

232116

226113

214107

206103

234117

5

227654

220892

229908

252448

243432

261464

254702

241178

232162

263718

6

243915

236670

246330

270480

260820

280140

272895

258405

248745

282555

7

220685

214130

222870

244720

235980

253460

246905

233795

225055

255645

8

290375

281750

293250

322000

310500

333500

324875

307625

296125

336375

9

290375

281750

293250

322000

310500

333500

324875

307625

296125

336375

10

318251

308798

321402

352912

340308

365516

356063

337157

324553

368667

11

348450

338100

351900

386400

372600

400200

389850

369150

355350

403650

 

Таблица 8

Номер наблю-дения

Площадь, кв.м.

Номер варианта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

101

98

102

112

108

116

113

107

103

117

2

111,1

107,8

112,2

123,2

118,8

127,6

124,3

117,7

113,3

128,7

3

116,15

112,7

117,3

128,8

124,2

133,4

129,95

123,05

118,45

134,55

4

141,4

137,2

142,8

156,8

151,2

162,4

158,2

149,8

144,2

163,8

5

171,7

166,6

173,4

190,4

183,6

197,2

192,1

181,9

175,1

198,9

6

181,8

176,4

183,6

201,6

194,4

208,8

203,4

192,6

185,4

210,6

7

191,9

186,2

193,8

212,8

205,2

220,4

214,7

203,3

195,7

222,3

8

191,9

186,2

193,8

212,8

205,2

220,4

214,7

203,3

195,7

222,3

9

212,1

205,8

214,2

235,2

226,8

243,6

237,3

224,7

216,3

245,7

10

212,1

205,8

214,2

235,2

226,8

243,6

237,3

224,7

216,3

245,7

11

232,3

225,4

234,6

257,6

248,4

266,8

259,9

246,1

236,9

269,1

 

 

 

 

Таблица 9

Номер наблюдения

Вместимость

гаража

К-во комнат

1

0

3

2

0

3

3

1

3

4

0

4

5

1

4

6

1

5

7

0

4

8

1

5

9

2

5

10

2

5

11

2

5

 

Решение

 

            Пусть  – число наблюдений,  – цена коттеджа для наблюдения , , ,  – площадь, вместимость гаража и количество комнат для наблюдения .

...

Задача 10 (Эконометрика, тема 6; решить задачу на ЭВМ средствами Excel)

 

Значения спроса на продукцию фирмы за каждый месяц в течение двух лет приведены в таблице 10. Требуется построить прогноз спроса для первых трех месяцев следующего  года методом скользящего среднего (при этом необходимо определить оптимальные весовые коэффициенты и их количество).

 

Таблица 10

Месяцы

Спрос

Номер варианта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

528

429

594

396

792

561

726

858

363

891

2

608

494

684

456

912

646

836

988

418

1026

3

496

403

558

372

744

527

682

806

341

837

4

560

455

630

420

840

595

770

910

385

945

5

480

390

540

360

720

510

660

780

330

810

6

576

468

648

432

864

612

792

936

396

972

7

544

442

612

408

816

578

748

884

374

918

8

624

507

702

468

936

663

858

1014

429

1053

9

624

507

702

468

936

663

858

1014

429

1053

10

576

468

648

432

864

612

792

936

396

972

11

640

520

720

480

960

680

880

1040

440

1080

12

608

494

684

456

912

646

836

988

418

1026

13

592

481

666

444

888

629

814

962

407

999

14

624

507

702

468

936

663

858

1014

429

1053

15

512

416

576

384

768

544

704

832

352

864

16

608

494

684

456

912

646

836

988

418

1026

17

592

481

666

444

888

629

814

962

407

999

18

624

507

702

468

936

663

858

1014

429

1053

19

592

481

666

444

888

629

814

962

407

999

20

560

455

630

420

840

595

770

910

385

945

21

592

481

666

444

888

629

814

962

407

999

22

544

442

612

408

816

578

748

884

374

918

23

560

455

630

420

840

595

770

910

385

945

24

576

468

648

432

864

612

792

936

396

972

 

Решение

 

Пусть  – число наблюдений,   – реальные значения спроса. 

Согласно методу скользящих средних прогнозные значения спроса   (при )  вычисляются по формуле:  , где  – весовые коэффициенты,   – их количество.

.....

 

Задача 11 (Эконометрика, тема 6; решить задачу на ЭВМ средствами Excel)

 

Значения спроса на продукцию за каждый квартал в течение пяти лет приведены в таблице 11.

Требуется построить поквартальный прогноз спроса для следующего года следующими методами:

–  экспоненциального сглаживания;

–  Холта (с учетом тренда);

–  Винтера (с учетом тренда и сезонных колебаний).

 

Таблица 11

Квартал

Спрос

Номер варианта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

821

1232

958

1505

1163

1574

1095

1916

1300

1437

2

701

1051

818

1285

993

1343

935

1635

1110

1227

3

918

1378

1072

1684

1301

1760

1225

2143

1454

1607

4

1071

1606

1249

1963

1517

2052

1428

2498

1695

1874

5

1062

1594

1240

1948

1505

2036

1417

2479

1682

1859

6

812

1219

948

1489

1151

1557

1083

1896

1286

1422

7

1208

1812

1409

2215

1711

2315

1611

2818

1913

2114

8

1347

2020

1571

2469

1908

2581

1795

3142

2132

2356

9

1396

2094

1629

2559

1978

2676

1861

3258

2210

2443

10

1192

1788

1390

2185

1688

2284

1589

2781

1887

2086

11

1575

2363

1838

2888

2231

3019

2100

3675

2494

2756

12

1854

2782

2163

3400

2627

3554

2472

4327

2936

3245

13

1915

2873

2235

3512

2714

3671

2554

4469

3033

3352

14

1512

2269

1765

2773

2143

2899

2017

3529

2395

2647

15

2082

3123

2429

3817

2950

3991

2776

4859

3297

3644

16

2436

3653

2842

4465

3450

4668

3248

5683

3856

4262

17

2529

3794

2951

4637

3583

4848

3372

5902

4005

4426

18

1980

2971

2310

3631

2806

3796

2640

4621

3136

3466

19

2765

4148

3226

5070

3917

5300

3687

6452

4378

4839

20

3167

4751

3695

5807

4487

6071

4223

7390

5015

5543

 

 

Решение

 

Пусть  – число наблюдений,   – реальные значения спроса. 

Экспоненциальное сглаживание

Прогнозные значения спроса  (при ) вычисляются по формуле: , где .  Прогнозное значение  полагается равным реальному значению .



Список использованной литературы:


Цена сегодня: 15.00 бел.руб.

Вы находитесь на сайте как незарегистрированный пользователь.
Для покупки работы Вам необходимо авторизоваться на сайте через социальную сеть
Либо Вы может заполнить все поля ниже, тогда кабинет пользователя будет создан автоматически
Ваше имя :
Придумайте логин :
Ваш e-mail :
Ваш телефон :
Параметры выбора
Дисциплина
Вид работ
Цена
от 
до 
Год сдачи
от 
до 
Минимальный балл
Страниц не менее
Слова в названии
Слова в описании


ИП Глухов Руслан Алексеевич, Свид-во о гос. рег. № 190616554 от от 07.04.2005 г., Мингорисполком.
Юр. адрес: 220020, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 125-185

Megabank.by - Купить дипломную работу в Минске

Разработка сайта 3D.BY

Оставьте свои данные и мы перезвоним!