Кредитная политика коммерческого банка в условиях финансового кризиса (на примере ОАО "Белагропромбанк")

Фрагмент работы:

Таблица 15 – Оценка качества кредитного портфеля ОАО «Белагропромбанк» за 2012-2014 гг.

Коэффициент	Значения, %			Оптимум
	На 01.01.2013	На 01.01.2014	На 01.01.2015
1.      Показатели доходности кредитного портфеля
Прибыльность кредитного портфеля (К1)	0,06	0,06	0,05	0,6 – 1,4
Прибыльность капитала банка (К2)	0,23	0,23	0,2	10,0 – 20,0
Прибыльность кредитных вложений, приносящих доход (К3)	0,11	0,09	0,05	2-3,5
Фактическая доходность кредитных вложений, приносящих доход (К4)	42,5	36,2	28,19	Среднее значение по банковской системе
2.      Показатели качества управления кредитным портфелем
Качество управления активами (К5)	0,5	0,5	0,4	0,5-3
Качество управления кредитным портфелем (К6)	0,6	0,6	0,7	3-7
Финансовое плечо (К7)	119,4	108,9	108,6	Среднее значение по банковской системе
Агрессивность кредитования (К8)	80,1	77,8	72,9	40-60
Ликвидность кредитных вложений (К9)	-	-	-	-
Темпы роста кредитных вложений (К10)	х	95,5	96,8	-

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных приложений 1-4

 

В 2012-2014 гг. наблюдалась тенденция к снижению величины коэффициента К2 (доля процентной маржи в капитале банка) за счет опережающих темпов снижения величины процентных доходов банка в сравнении со снижением объема процентных расходов. При этом в 2012-2014 гг. коэффициент прибыльности капитала банка далеко вышел за пределы оптимума, что, несомненно, является отрицательной тенденцией.

Отметим, что за период исследования почти в два раза снизился уровень доходности кредитных вложений банка (К3). Это связано с уменьшением уровня процентных доходов и расходов банка при росте объема кредитных вложений, приносящих доход. Реальная же доходность кредитных вложений банка (К4) снизилась с 42,5 в 2012 году до 28,2 в 2014 году за счет уменьшения доли чистых процентных доходов банка.

Важное значение в оценке кредитных вложений коммерческого банка имеют показатели второй группы, характеризующие качество управления кредитным портфелем коммерческого банка (К5 – К8). Так, анализируя данную группу показателей, можно сделать следующие выводы.

В период с 2012 г. по 2014г. значение коэффициента качества управления активов (К5)  и коэффициента качества управления кредитным портфелем банка (К6) изменилось незначительно – в 2014 году на 0,1 п.п. каждый. Данные показатели характеризуют качество управления кредитным портфелем с позиции объёма «неработающих» кредитных вложений с пролонгированными и просроченными сроками. Отметим, что отрицательная динамика данных коэффициентов связана как с увеличением убыточных ссуд в составе кредитного портфеля банка, так и со снижением величины активов банка и кредитного портфеля в целом...

Список использованной литературы:

Михайловна, М.О. Коммерческие банки и их операции [Текст]: учеб. пособие / М.О. Михайловна, Л.С. Сахарова, В.Н. Сидоров. – М.: Банки и биржа: ЮНИТИ, 2010.– 288 с. Белых, Л.П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства [Текст] – М.: ЮНИТИ, -192 с Купцов, М. М. Финансы: учебное пособие / М.М. Купцов. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 188 с. Балакина, Р.Т. Теоретические аспекты управления кредитным портфелем [Текст]/ Р.Т. Балакина, П.В. Галдецкий // Вестник Ом. гос. университета – 2014. - №1. – С. 198-206. Чиненков, А. В. Банковские кредиты и способы обеспечения кредитных обязательств [Текст] / Чиненков А. В. // Бухгалтерия и банки. – 2011.– № 4. – С. 51-59 Филина, Ф.Н. Все виды кредитования [Текст] / Ф.Н. Филина, И.А. Толмачёва, А.В. Сутягина ) Купчинова, О. Трансформация принципов банковского кредитования [Текст] / О. Купчинова // Банковский вестник. – 2010. – №10. – С. 18-25. Долгова С.А. Кредитная политика банка, как инструмент достидения его стратегических целей [Текст] / С.А. Долгова // Управление общественными и экономическими системами. – 2012. – №1. – С. 1-8. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Текст]: учеб. пособие / Н.Н. Никольская [и др.]; под общ. ред. Н.Н. Никольской, А.В. Колмакова. – Тамбов : Типография ТЭП, 2010. – 24 с. Долгова, С.А. Кредитная политика банка как инструмент достижения его стратегических целей [Текст] / С.А. Долгова // Управление общественными и экономическими системами. – 2012. – №1. – С. 1-8. Жарковская, Е.П. Банковское дело [Текст]: учебн. пособие – М.: «Омега-Л», 2010. – 479 с. Вайсбек, Е.Н. Управление кредитным портфелем коммерческого банка [Текст] / Е.Н. Вайсбек // Молодёжь и наука: сб. материалов VII Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных, посвященной 50-летию первого полета человека в космос. – Вып. 7. – Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2011. – С. 57–62. Солнцев, О. М. Источники роста кредитных ресурсов [Текст] / О. М. Солнцев // Журнал «Эксперт». – Вып. № 38. – 2010. – С. 41- Лаврушин, О.И. Банковское дело [Текст]: учеб. пособие/ Под ред. О.И. Лаврушин – 11-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014. – 800 с. Костюченко, Н.С. Анализ кредитных рисков [Текст]/ Н.С. Костюченко // – СПб: ИТД «Скифия», 2010. – 440 с. Дубков, С. В. Основы структурного анализа и оценки кредитного риска банка [Текст] / С.В. Дубков // Банковский вестник – 2012. - №13 (558). – С. 21-26. Банковское дело: розничный бизнес: учебное пособие/ кол. авторов; под ред. Г.Н. Белоглазовой и Л.П. Кроливецкой. – М.: КНОРУС, 2010. – 416с. Банковский менеджмент [Текст]: учеб. пособие / под ред. И.И. Куликова, Л.С. Тишиной, И.Р. Унанян. - Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. – 80 с. Гребник, Т.В. Кредитная политика и задачи современного инновационного банка по формированию кредитного портфеля [Текст] / Т.В. Гребник // Интернет-журнал «Науковедение». – 2013. - №1. – С. 1-9. Краткий обзор ОАО «Белагропромбанк» () Раскрытие информации ОАО «Белагропромбанк» [Текст] /  Официальный сайт ОАО «Белагропромбанк» () Годовая консолидированная финансовая отчётность ОАО «Белагропромбанк» за 2012 г: в соответствии с национальными стандартами [Текст] / ОАО «Белагропромбанк» () Годовая консолидированная финансовая отчётность ОАО «Белагропромбанк» за 2013 г. в соответствии с национальными стандартами [Текст] / ОАО «Белагропромбанк» () Годовая консолидированная финансовая отчётность ОАО «Белагропромбанк» за 2014 г. в соответствии с национальными стандартами [Текст] / ОАО «Белагропромбанк» () Примечания к годовой финансовой отчётности ОАО «Белагропромбанк» за 2012 г: в соответствии со стандартами МСФО [Текст] /ОАО «Белагропромбанк» () Пояснительная записка к годовому отчёту ОАО «Белагропромбанк» за 2013 г: в соответствии со стандартами  МСФО [Текст] /ОАО «Белагропромбанк» () Пояснительная записка к годовому отчёту ОАО «Белагропромбанк» за 2012 г : в соответствии со стандартами МСФО [Текст] /ОАО «Белагропромбанк» () О порядке доведения информации об условиях кредитования и полной процентной ставке за пользование кредитом [Текст]: [утв. Постановлением Национального банка Республики Беларусь № 173 от 13.2008 г]: офиц. текст по состоянию на 20.07.2015 г // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. Маталыцкая, С. К. Современные методы оценки и анализа кредитоспособности предприятия [Текст]/ С. К. Маталыцкая, Д. А. Лапченко // Научные труды Белорусского государственного экономического университета: юбилейный сборник. – Вып. 6 – Минск: БГЭУ, 2013. – С. 242-249. Банковский кодекс Республики Беларусь [Текст]: [принят 25 октября 2000 г., № 441-З] : офиц. текст по состоянию на 15.07.2015 г // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. Рекомендации по определению уровня кредитоспособности: Письмо Национального банка Республики Беларусь, 25 февр. 2000 г., №04-14/108 () Ковалев, М.В. Методика построения банковской скоринговой модели для оценки кредитоспособности физических лиц [Текст] / М.В. Ковалев // Финансовый портал (– Дата доступа: 20.04.2015) Тавасиев, А. Банковское дело  [Текст]: базовый курс – М.: Издательство «Юрайт», 2013. – 656 с. Коробова, Г.Г. Банковское дело [Текст]: учеб. пособие – М: Инфра-М, 2015. – 592 с. Жуков, Е. Банковское дело [Текст]: учеб. пособие  – М: Юнити, 2011. – 688с. Инструкция о порядке формирования и использования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе [Текст]: [утв. постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь, 23.09.2009, N 159]: офиц. текст по состоянию на 20.07.2015 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. Потапейко, Д.А. Методы совершенствования работы банков с проблемными кредитами [Текст]/ Д.А. Потапейко // Современные научные исследования и инновации. – 2014. – №12. – С.21-27. Филина, Ф.Н. Все виды кредитования [Текст] / Ф.Н. Филина, И.А. Толмачёва, А.В. Сутягина () Фурзикова, Е.Г. Методы работы с проблемной задолженностью. Их преимущества и недостатки / Е.Г. Фурзикова // Экономические науки. – 2012. – №6. – С.14-20. Реструктуризация: помощь добросовестным заёмщикам в трудной ситуации [Текст]// Информационное агентство «БанкИнформСервис» ()  Калмацкий, М.В. «Плохих» долгов становится все больше [Текст]/ Калмацкий, М.В.// Новые известия. - 2014. - №180. – С. 2. Платонова, Ю.Ю. Инструменты управления портфелем проблемных кредитов в современных условиях [Текст]/ Ю.Ю. Платонова, С.Е. Зайченко // Финансы и кредит. – 2011. - №4. – С. 29-36. Продажа банками залогового имущества [Текст]// Портал «О финансах и не только» ().

Цена сегодня: 82.00 бел.руб.

---

Вы находитесь на сайте как незарегистрированный пользователь.
Для покупки работы Вам необходимо заполнить все поля ниже: