Отношения банков с физическими лицами по предоставлению кредитов

Фрагмент работы:

Анализ качества кредитного портфеля ЗАО «Альфа-Банк» в 2011-2013 гг. приведен в таблице 2.7. В Банке для оценки качества кредитного портфеля применяется рейтинговая система. Однако рейтинговые оценки до настоящего времени не присваиваются физическим лицам – кредитополучателям, что ведет к несовершенству управления кредитным портфелем анализируемого банка.

 

Таблица 2.7 — Анализ качества кредитного портфеля ЗАО «Альфа-Банк» в 2011-2013 гг.

Рейтинги	2011 г.		2012 г.		2013 г.
	Сумма, млрд р.	Доля, %	Сумма, млрд р.	Доля, %	Сумма, млрд р.	Доля, %
Рейтинг I	8,0	3,7	334,9	18,8	439,9	20,8
Рейтинг II	82,0	37,7	444,7	25,0	530,0	25,1
Рейтинг III A	41,1	18,9	67,7	3,8	223,9	10,6
Рейтинг III B	34,3	15,8	57,0	3,2	153,4	7,3
Рейтинг IV	2,5	1,1	9,8	0,6	81,3	3,8
Рейтинг V	1,2	0,6	6,0	0,3	10,3	0,5
Без рейтинга	48,5	22,3	859,8	48,3	674,7	31,9
Итого	217,6	100,0	1779,9	100,0	2113,5	100,0

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [44].

 

Итак, прослеживаются положительные тенденции улучшения качества кредитного портфеля ЗАО «Альфа-Банк». Так, доля кредитов с рейтингом I выросла с 3,7 % в 2011 г. до 20,8 % в 2013 г., снизилась доля кредитов с рейтингом II и III. В то же время следует отметить возрастание удельного веса кредитов без рейтинга, к которым относятся преимущественно потребительские кредиты. Существующая методика рейтинговой оценки не в полной мере отвечает требованиям управления рисками в области кредитования физических лиц и препятствует проведению эффективного и своевременного мониторинга кредитов, выданных физическим лицам.

Проанализируем кредитный портфель ЗАО «Альфа-Банк» по степени риска в таблице 2.8.......

......................................

Рационирование, как и систему управления кредитным риском в отношениях ЗАО «Альфа-Банк» с физическими лицами, можно рассматривать с точки зрения структуры (см. табл. 3.1), а также уровней и этапов управления. Поскольку рационирование – часть системы управления кредитным риском, его регламентируют документы по управлению кредитным риском,  производят субъекты управления, оно направлено на тот же объект – кредитный риск. На стратегическом уровне создаются документы,  определяющие порядок и методики рационирования. На тактическом уровне разрабатываются конкретные лимиты, исполняемые при оперативном управлении.

 

Таблица 3.1 — Подсистема рационирования кредитного риска в ЗАО «Альфа-Банк»

 

Элемент	Описание
Объект рационирования	Концентрация кредитного риска в ЗАО «Альфа-Банк»
Этапы рационирования	Идентификация риска, установление лимитов, исполнение лимитов, мониторинг
Субъекты рационирования	Правление, Большой и Малый кредитный комитет ЗАО «Альфа-Банк», Управление риск-менеджмента, Управление кредитования
Внутренние документы, регламентирующие рационирование	Методика определения концентрации кредитов, методика построения системы лимитов, методика расчета лимитов, политика управления кредитным портфелем, порядок рационирования

 

Примечание — Источник: [38, c. 232].

 

Лимит кредитного риска – это предельно допустимая доля капитала, активов, кредитного портфеля, которыми готов рисковать банк, предоставляя соответствующий кредит [38, с. 232]. Лимит кредитования – это предельно допустимая сумма кредита, которую может  получить конкретный кредитополучатель....

.............................

В зависимости от суммы баллов, набранных кредитополучателем с учетом дополнительных баллов, предлагается выделить три группы клиентов: группа предпочтительных, приемлемых и неприемлемых клиентов, см. таблицу 3.4.

 

Таблица 3.4 — Пороговые значения надежности кредитополучателей ЗАО «Альфа-Банк»

Наименование группы клиентов	Пороговые значения, баллов
Предпочтительный клиент	Более 171
Приемлемый клиент	124-171
Неприемлемый клиент (отказ в кредитовании)	Менее 124

Примечание — Источник: [23, c. 274].

 

Скоринг–модуль предполагает самонастройку параметров выдачи кредитов в зависимости от изменения характеристик кредитополучателя и фактического портфеля кредитов физических лиц (от соотношения в портфеле групп клиентов). Для этого синхронизируются входящие потоки информации о новых клиентах с потоками данных о клиентах и их платежной дисциплине из внутреннего хранилища банка. Это позволяет учесть сложившееся соотношение клиентов по группе надежности с параметрами новых клиентов при оценке целесообразности выдачи кредита новым потенциальным клиентам и принять решение, в котором степень риска выдачи кредита будет минимальной за счет сбалансированности портфеля кредитов для всех групп кредитополучателей анализируемого банка.

Предлагаемый скоринг–модуль позволит удерживать средний уровень риска по всему кредитному портфелю за счет отказа в выдаче кредитов клиентам, попавшим в группу «ограниченных» и рекомендовать положительные решения о выдаче кредитов клиентам, относящимся к группе «приемлемых» и «целевых». В скоринг–модуле будет автоматически балансироваться степень риска в установленном диапазоне.

Список использованной литературы:

Авсейко, М.Н. Кредитный портфель банка и оценка его качества: монография / М.Н. Авсейко. — Минск: Мисанта, 2010. — 159 с. Банковский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 25 окт. 2000 г., №441-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — Минск, 2002. — Дата доступа: 4.03.2015. Банковское дело: учеб. пособие / О.И. Лаврушин, Л.П. Кроливецкая [и др.]: под общ. ред. О.И. Лаврушина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Финансы и статистика, 2011. — 671 с. Банковское дело: учеб. пособие / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая [и др.]: под общ. ред. Г.Н. Белоглазовой. — М.: Финансы и статистика, 2013. — 592 с. Банковское дело: учеб. пособие / Д.Д. Москвина, А.И. Тавасиев [и др.]: под общ. ред. Д.Д. Москвиной. — Москва: Экономистъ, 2012. — 751 с. Большой энциклопедический словарь: справочное издание / А.И. Азрилиян, О.И. Петрович [и др.]; под общ. ред. А.Н. Азрилияна. — 6-е изд., доп. и перераб. — Москва: Ин-т новой экономики, 2008. — 1280 с. Бюллетень банковской статистики // Статистический бюллетень Национального банка Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. — 2005-2014. — Режим доступа: www.nbrb.by. — Дата доступа: 14.01.2015. Галдецкий, П.В. Теоретические аспекты управления кредитным портфелем банка / П.В. Галдецкий // Вестник Омского университета. — — №1. — С.198-203. Герасина, Ю.А. Управление кредитным портфелем коммерческого банка / Ю.А. Герасина // Бизнес в законе. — — №1. — С.288-293. Гусейнов, В.А. Формирование системы кредитных процессов и их влияние на качество кредитного портфеля банка / В.А. Гусейнов // Аудит и финансовый анализ. — — № 5. — С. 349–354. Деньги, кредит, банки: учеб. пособие / Г.И. Кравцова [и др.]; под ред. Г.И. Кравцовой. — Минск: БГЭУ, 2012. — 639 с. Дубков, С. Основы структурного анализа и оценки кредитного риска банка / С. Дубков // Банковский вестник. — — №5. — С.21-26. Евсейчик, А.Н. Кредитование физических лиц в Республике Беларусь / А.Н. Евсейчик // Библиотека МУУ [Электронный ресурс]. — Минск, 2013. — Режим доступа:  — Дата доступа: 11.03.2015. Желиба, Б.Н. Деньги, кредит, банки: учеб. пособие / Б.Н. Желиба. — Минск: МИУ, 2012. — 536 с. Жуков Е. Ф., Эриашвили Н. Д. Банковский менеджмент: учеб. пособие / под ред. Е. Ф. Жукова. — Москва: Юнити, 2012. — 319 с. Жуковская, М.В. Системный подход к оценке кредитных рисков при кредитовании физических лиц / М.В. Жуковская // Известия Южного федерального университета. — — №5. — С.28. Завьялова, Л.В. Теоретические и методологические аспекты организации внутреннего контроля кредитования физических лиц / Л.В. Завьялова // Вестник Омского университета. — — №2. — С.156-161. Зайцев, О.А. Формирование структуры кредитного портфеля коммерческого банка / О.А. Зайцев // Вестник Тульского государственного университета. — — №1. — С.130-136. Земцов, А.А. Кредитный скоринг. Косвенный метод оценки богатства / А.А. Земцов // Вестник Томского государственного университета. — — №2. — С.17-22. Иевлева, А.А. Портфельный подход к розничной кредитной деятельности банков / А.А. Иевлева // Финансы и кредит. — — № 10. — С. 51–57. Кисель С. Банковское потребительское кредитование как экономическое явление / С. Кисель // Банковский вестник. — — №2. — С.15-24. Коваленко, С.Б. О сущности и структуре кредитных отношений / С.Б. Коваленко // Теория и практика общественного развития. — — №12. — С.453-459. Ковальчук, Д.А. Скоринг-модуль – метод снижения рисков потребительского кредитования / Д.А. Ковальчук // Бизнес в законе. — — №3. — С.272-275. Коликова, Е.М. Мониторинг проблемных банковских кредитов в потребительском кредитовании / Е.М. Коликова // Финансовые исследования. — — №26. — С.22-26. Кравцова, Г.И., Кузьменко, Г.С, Румянцева, О.И. Организация деятельности коммерческих банков: учеб. пособие / Г.И. Кравцова, Г.С. Кузьменко, О.И. Румянцева. — Минск: БГЭУ, 2007. — 478 с. Кузьмин, Г.А. Перспективы развития потребительского кредитования в Республике Беларусь: автореферат диссертации / Г.А. Кузьмин. — СПб.: СПбГУЭФ, 2014. — 24 с. Лаврушин, О.И. Банковский менеджмент: учеб. пособие / О.И. Лаврушин. – Москва: Кнорус, 2011. — 560 с. Лисейчикова, Т.А. Рационирование как метод управления кредитным риском / Т.А. Лисейчикова // Вестник Омского университета. — — №3. — С.171-177. Лыкова, Н.М. Развитие методов управления проблемными кредитами в коммерческом банке: автореферат / Н.М. Лыкова. — Москва.: Финансовый университет, 2013. — 26 с. Меньшенина, А.В. Процесс управления розничным кредитным портфелем коммерческого банка / А.В. Меньшенина // Вестник Омского университета. — — №1. — С.214-218. Мягкова, М.В. Основные направления развития инфраструктуры рынка розничного кредитования / М.В. Мягкова // Фундаментальные исследования. — — №1. — С.226-232. Никаненкова, В.В. Кредитный скоринг как инструмент оценки кредитоспособности заемщика / В.В. Никаненкова // Вестник Адыгейского государственного университета. — — №2. — С.18-24. О некоторых вопросах предоставления кредитов физическим лицам и финансирования под уступку денежного требования (факторинга): постановление Правления Национального банка Респ. Беларусь от 18 апр. 2014 г., №253 // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — Минск, 2012. — Дата доступа: 5.04.2015. О применении норм законодательства к кредитным договорам: письмо Национального банка Респ. Беларусь от 15 ноября 2012 г., №04-18/442 // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — Минск, 2012. — Дата доступа: 12.04.2015. Об утверждении Инструкции о порядке предоставления денежных средств банками в форме кредита и их возврата: постановление Правления Национального банка Респ. Беларусь, 30 дек. 2003 г., №226: в ред. постановления Правления Национального банка Респ. Беларусь от 18 апр. 2013 г., №230 // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — Минск, 2003. — Дата доступа: 12.04.2015. Об утверждении Инструкции о порядке формирования и использования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе: постановление Правления Национального банка Респ. Беларусь от 28 сен. 2006 г., №138: в ред. постановления Правления Национального банка Респ. Беларусь от 29 дек. 2014 г., №836 // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — Минск, 2006. — Дата доступа: 8.04.2015. Рейтинг белорусских банков по итогам 2 квартала 2014 г. // Портал Инфобанк [Электронный ресурс]. — Минск, 2014. — Режим доступа:  — Дата доступа: 23.10.2014. Родина, Л.А. Управление кредитным риском в коммерческом банке / Л.А. Родина // Вестник Омского университета. — — №3. — С.227-232. Сафронова, Т.Е. Методы минимизации кредитных рисков / Т.Е. Сафронова // Известия ПГПУ. — — №24. — С.435-441. Стратегия развития банковской системы Республики Беларусь на 2011-2015 гг.: утв. постановлением Правления Национального банка Респ. Беларусь от 3 мар. 2011 г., №73 // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — Минск, 2011. — Дата доступа: 2.04.2015. Сухарева, И.О. Организация управления проблемными активами в банковском секторе: уроки кризиса / И.О. Сухарева // Банковское дело. — — №7. — С.12-17. Сытин, Ф.М. Организация работы с проблемными активами в коммерческом банке / Ф.М. Сытин // Управление финансовыми рисками. — — №4. — С.36-42. Тавасиев А. М., Мазурина Т. Ю., Бычков В. П. Банковское кредитование: учеб. пособие / под ред. А. М. Тавасиева. — Москва: ИНФРА-М, 2010. — 656 с. Финансовая отчетность ЗАО «Альфа-Банк» // Официальный сайт ЗАО «Альфа-Банк» [Электронный ресурс]. — Минск, 2014. — Режим доступа: — Дата доступа: 14.01.2015. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учеб. пособие / Л.А. Дробозина, Т.Г. Волкова [и др.]: под общ. ред. Л.А. Дробозиной. — Москва: Финансы: ЮНИТИ, 2010. — 479 с. Хватик, Ю. Правовое регулирование потребительского кредитования / Ю. Хватик // Банковский вестник. — — №3. — С.52-56. Хиль, М. Закон об ипотеке: перспективы развития ипотечного кредитования / М. Хиль // Банковский вестник. — — №2. — С.35-41. Черная, Е.Г. Розничное кредитование в России / Е.Г. Черная // Terra Economicus. — — №9. — С.119-124. Янов, В.В. Современные тенденции кредитования физических лиц в РФ / В.В. Янов // Теория и практика общественного развития. — — №12. — С.460-464. Янущик, О.А. Перспективы развития банковского кредитования в Республике Беларусь / О.А. Янущик // Библиотека ПолесГУ [Электронный ресурс]. — Пинск, 2012. — Режим доступа: — Дата доступа: 18.03.2015. Ящук, А. Государственная поддержка семей в улучшении жилищных условий и система стройсбережений / А. Ящук // Банковский вестник. — — №7. — С.35-42.

Цена сегодня: 82.00 бел.руб.

---

Вы находитесь на сайте как незарегистрированный пользователь.
Для покупки работы Вам необходимо заполнить все поля ниже: