СОДЕРЖАНИЕ
ПОНЯТИЕ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА. СОСТАВ И СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ. ВИДЫ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АНАЛИЗА.. 3
АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МГНОВЕННОЙ И ТЕКУЩЕЙ ЛИКВИДНОСТИ БАНКА.. 8
ЗАДАЧА.. 11
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.. 13
ЗАДАЧА
По приведенным данным рассчитать средний срок хранения денежных средств, уровень оседания и коэффициент прилива. Внести предложения по оптимизации структуры ресурсной базы.
По соответствию структуры портфеля целям управления им (сбалансированный и несбалансированный). Портфель, состав и структура которого соответствуют представлениям банковских управляющих о рациональном, разумном сочетании различных характеристик и целей кредитного портфеля, именуется сбалансированным. Несбалансированный портфель характеризуется несоответствием состава входящих в него активов или его структуры поставленным целям управления активами. К множеству сбалансированных портфелей активов можно отнести оптимальный кредитный портфель, т.е. такой сбалансированный портфель, который является наилучшим с точки зрения дилеммы “риск - доходность” и в то же время удовлетворяет требованиям ликвидности и достижим с учетом возможностей банка и ограничений рыночной конъюнктуры.
Сбалансированный кредитный портфель не всегда аналогичен оптимальному, на определенных этапах своей деятельности с целью укрепления конкурентной позиции, завоевания новых ниш на рынке, привлечения новых клиентов банк может в ущерб сбалансированности кредитного портфеля осуществлять выдачу кредитов с большим риском и меньшей доходностью. Для формирования оптимального кредитного портфеля банку важно выработать соответствующую кредитную политику - правильно выбрать рыночные сегменты и определить структуру деятельности. Банк должен так управлять своими активами, чтобы в нужный момент обладать достаточной суммой платежных средств для погашения обязательств [4, c. 29].
Различают также “валовой” и “чистый” кредитный портфель. Валовой кредитный портфель представляет собой совокупный объем выданных банком кредитов на определенный момент времени, а валовой портфель за вычетом суммы резервов на возможные потери по ссудам называют чистым кредитным портфелем.
“Риск-нейтральный кредитный портфель” характеризуется низкими показателями рискованности, но и низкими показателями доходности, а “рискованный кредитный портфель” имеет повышенный уровень доходности, но и значительный уровень риска.
Список использованной литературы:
Авсейко, М.Н. Кредитный портфель банка и оценка его качества: монография / М.Н. Авсейко. – Мн.: Мисанта, 2010. – 159 с. Агафонова, М.В. Формирование кредитного портфеля современного коммерческого банка / М.В. Агафонова // Банковское дело. – 2007. - №1. – С.39-45. Коноплицкая, Т.М. Банковские операции: учеб.-метод. комплекс / Т.М. Коноплицкая. - Мн.: Высшая школа, 2008. - 315 с. Меняйло, Г.В. Сущность и классификация кредитного портфеля коммерческого банка / Г.В. Меняйло // Проблемы современной экономики. – 2009. - №2. – С.26-31. Об утверждении Инструкции о нормативах безопасного функционирования для банков и небанковских кредитно-финансовых организациях: Постановление НБ РБ от 28 сентября 2006 г. №137: с изм. и доп. // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2006. - №4/1948. Томилова, М.В. Анализ кредитного портфеля банка в условиях финансового кризиса / М.В. Томилова // Банковские технологии. – 2009. - №3. – С.31-38.
