Моделирование систем, виды моделей. 3
Задача 1. Расчет коэффициентов выборочной ковариации. 12
Задача 2. Теория игр. 14
Задача 3. Анализ рисков инвестиционных проектов. 19
Задача 4. Оценка риска изменения цены на продукцию.. 20
Задача 5. Способы снижения риска. 21
Список использованных источников. 23
В основе языкового моделирования лежит некоторый тезаурус. Последний образует из наборов входящих понятий, причем этот набор должен быть фиксированным. Следует отметить, что между тезаурусом и обычным словарем имеются принципиальные различия. Тезаурус – словарь, который очищен от неоднозначности, т.е. в нем каждому слову может соответствовать лишь единственное понятие, хотя в обычном словаре одному слову могут соответствовать несколько понятий.
Символическое моделирование представляет собой искусственный процесс создания логического объекта, который замещает реальный и выражает основные свойства его отношений с помощью определенной системы знаков и символов.
...
Задача 1. Расчет коэффициентов выборочной ковариации
Доходность двух активов за 8 периодов представлена в таблице 1:
Периоды
N Вар 1 2 3 4 5 6 7 8
Доходность актива Х
5 9 14 -2 1 4 -3 4 13
Доходность актива Y
5 16 -3 -6 8 -9 1 9 4
Определить коэффициент выборочной ковариации доходностей активов, сделать вывод.
...
Задача 2. Теория игр
После нескольких лет эксплуатации промышленное оборудование оказывается в одном из следующих состояний:
1) оборудование может использоваться в очередном году после профилактического ремонта;
2) для безаварийной работы оборудования в дальнейшем следует заменить отдельные его детали и узлы;
3) оборудование требует капитального ремонта или замены.
В зависимости от сложившейся ситуации руководство предприятия в состоянии принять такие решения:
1) отремонтировать оборудование силами заводских специалистов, что потребует, в зависимости от обстановки, затрат, равных а1, а2 или а3ден. ед.;
2) вызвать специальную бригаду ремонтников, расходы в этом случае составят b1, b2 или b3 ден. ед.;
3) заменить оборудование новым, реализовав устаревшее оборудование по его остаточной стоимости.
Совокупные затраты в результате этого мероприятия будут равны соответственно с1, с2 или с3ден. ед.
Указанные выше расходы предприятия включают, кроме стоимости ремонта и заменяемых деталей и узлов, убытки, вызванные ухудшением качества выпускаемой продукции, простоем неисправного оборудования, а также затраты на установку и отладку нового оборудования.
Требуется:
1) придать описанной ситуации игровую схему, установить характер игры и выявить ее участников, указать возможные чистые стратегии сторон;
2) выяснить, какое решение о работе оборудования в предстоящем году целесообразно рекомендовать руководству предприятия, чтобы минимизировать потери при следующих предположениях:
а) накопленный на предприятии опыт эксплуатации аналогичного оборудования показывает, что вероятности указанных выше состояний оборудования равны соответственно q1, q2, q3;
б) имеющийся опыт свидетельствует о том, что все три возможных состояний оборудования равновероятны;
в) о вероятности состояний оборудования ничего определенного сказать нельзя.
В п. 3 следует найти оптимальные чистые стратегии, пользуясь: в п. 3а – критерием Байеса, в п. 3б – критерием Лапласа, в п. 3в – критерием Вальда, Сэвиджа, Гурвица (значение параметра γ в критерии Гурвица задается).
|
|
Вариант |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
a1 |
5 |
4 |
7 |
6 |
9 |
10 |
8 |
7 |
10 |
13 |
|
a2 |
11 |
6 |
11 |
10 |
12 |
8 |
11 |
12 |
17 |
9 |
|
a3 |
9 |
9 |
9 |
15 |
10 |
13 |
7 |
20 |
13 |
15 |
|
b1 |
7 |
5 |
6 |
15 |
7 |
18 |
15 |
15 |
12 |
20 |
|
b2 |
12 |
3 |
8 |
9 |
14 |
14 |
10 |
11 |
15 |
12 |
|
b3 |
6 |
7 |
16 |
18 |
9 |
10 |
16 |
17 |
9 |
11 |
|
с1 |
15 |
20 |
21 |
13 |
15 |
25 |
12 |
23 |
21 |
18 |
|
с2 |
10 |
15 |
10 |
24 |
11 |
12 |
9 |
9 |
8 |
10 |
|
с3 |
16 |
6 |
12 |
12 |
18 |
9 |
18 |
13 |
14 |
14 |
|
q1 |
0,30 |
0,40 |
0,15 |
0,15 |
0,20 |
0,35 |
0,35 |
0,15 |
0,35 |
0,30 |
|
q2 |
0,50 |
0,45 |
0,60 |
0,55 |
0,65 |
0,45 |
0,50 |
0,65 |
0,55 |
0,45 |
|
q3 |
0,20 |
0,15 |
0,25 |
0,30 |
0,15 |
0,20 |
0,15 |
0,20 |
0,10 |
0,25 |
|
γ |
0,70 |
0,90 |
0,50 |
0,80 |
0,60 |
0,80 |
0,70 |
0,90 |
0,60 |
0,70 |
...
Задача 3. Анализ рисков инвестиционных проектов
Имеются два инвестиционных проекта: ИП1 и ИП2 с одинаковой прогнозной суммой требуемых капитальных вложений.
Величина планируемого дохода (тыс. руб.) неопределенна и приведена в виде распределения вероятностей. Оценить рискованность каждого проекта, используя критерий отбора – «максимизация математического ожидания дохода».
Характеристика проектов по доходам и вероятностям его получения:
Инвестиционный проект ИП1
|
Вариант |
|||||||||
|
Доход, тыс. руб. |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1500 |
1050 |
1000 |
2000 |
1100 |
1400 |
1800 |
1460 |
1700 |
1600 |
|
2000 |
1200 |
1600 |
2550 |
1400 |
1900 |
2500 |
2000 |
2400 |
1900 |
|
3000 |
1550 |
2000 |
3120 |
1800 |
2600 |
3000 |
2680 |
2950 |
2450 |
|
3900 |
1750 |
2600 |
3950 |
3000 |
3400 |
3450 |
3450 |
3560 |
3560 |
|
4500 |
2450 |
3400 |
4230 |
4500 |
4000 |
3980 |
4150 |
4250 |
4850 |
|
Вероятность (В) |
|||||||||
|
0,2 |
0,15 |
0,25 |
0,4 |
0,35 |
0,2 |
0,25 |
0,35 |
0,3 |
0,25 |
|
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,3 |
0,2 |
0,15 |
0,2 |
0,4 |
|
0,25 |
0,15 |
0,15 |
0,2 |
0,2 |
0,35 |
0,2 |
0,3 |
0,1 |
0,15 |
|
0,15 |
0,2 |
0,25 |
0,15 |
0,3 |
0,2 |
0,35 |
0,25 |
0,15 |
0,2 |
|
0,4 |
0,25 |
0,15 |
0,25 |
0,25 |
0,15 |
0,1 |
0,2 |
0,25 |
0,3 |
Инвестиционный проект ИП2
|
Доход, тыс. руб. |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1350 |
1900 |
1450 |
1800 |
2100 |
3100 |
1700 |
2600 |
1950 |
1430 |
|
1850 |
2900 |
2100 |
2340 |
2650 |
3450 |
1940 |
3400 |
2600 |
2180 |
|
2450 |
3200 |
2300 |
2760 |
3420 |
3950 |
2490 |
4100 |
3250 |
2600 |
|
3560 |
4500 |
2940 |
3150 |
4050 |
4200 |
3580 |
4500 |
3940 |
2980 |
|
4850 |
5000 |
4150 |
3460 |
4200 |
4550 |
4290 |
4950 |
4240 |
3680 |
|
Вероятность (В) |
|||||||||
|
0,25 |
0,3 |
0,4 |
0,35 |
0,25 |
0,15 |
0,35 |
0,25 |
0,15 |
0,2 |
|
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,15 |
0,4 |
0,3 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
|
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,15 |
0,15 |
0,2 |
0,15 |
0,25 |
0,35 |
|
0,35 |
0,15 |
0,15 |
0,25 |
0,1 |
0,15 |
0,3 |
0,25 |
0,15 |
0,2 |
|
0,15 |
0,2 |
0,25 |
0,15 |
0,15 |
0,2 |
0,15 |
0,3 |
0,25 |
0,15 |
...
Задача 4. Оценка риска изменения цены на продукцию
Цены на продукцию за последние 11 месяцев по статистическим данным составили:
|
Месяц |
|||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
N вар |
Цена, долл./т |
||||||||||
|
5 |
630 |
655 |
645 |
670 |
685 |
645 |
690 |
670 |
650 |
655 |
643 |
Какова вероятность того, что в следующем месяце цена уменьшится по сравнению с ее последним значением?
...
Задача 5 Способы снижения риска
Заполнить таблицу 5 на примере реального предприятия на котором вы работаете или проходили практику:
|
Виды риска |
Способы уменьшений отрицательных последствий |
|
1) низкие объемы реализации товаров |
|
|
2) неэффективная работа сбытовой сети |
|
|
3) неудачный выход на рынок нового товара |
|
|
4) ненадлежащее исполнение контрагентом условий договора |
|
|
5) противодействие конкурентов |
|
|
6) риск неплатежа за поставленный по контракту товара |
|
|
7) риск утечки коммерческой и научно технической информации |
|
|
8) другое |
|
Список использованной литературы:
Балдин, К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности: учебное пособие / К. В. Балдин, И. И. Передеряев, Р. С. Голов. - Москва: Дашков и К, 2017. — 418 с. Рахимова, Н. Н. Управление рисками, системный анализ и моделирование: учебное пособие / Н. Н. Рахимова. - Оренбург: ОГУ, 2016. - 191 с. Родионова, Н.В. Методы исследования в менеджменте: учебник / Н.В. Родионова. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - Модуль 1. Организация исследовательской деятельности. - 415 с. Математические методы в управлении: учебное пособие / А. Н. Гармаш, И. В. Орлова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 272 с.
