Фрагмент работы:

Задача 1. Расчет коэффициентов выборочной ковариации

 

Доходность двух активов за 8 периодов представлена в таблице 1:

 

Периоды
N Вар	1	2	3	4	5	6	7	8
Доходность актива Х
10	9	-1	5	4	-2	4	2	15
Доходность актива Y
10	9	7	16	17	-8	4	7	-7

 

Определить коэффициент выборочной ковариации доходностей активов, сделать вывод.

Задача 2. Теория игр

        

После нескольких лет эксплуатации промышленное оборудование оказывается в одном из следующих состояний:

1) оборудование может использоваться в очередном году после профилактического ремонта;

2) для безаварийной работы оборудования в дальнейшем следует заменить отдельные его детали и узлы;

3) оборудование требует капитального ремонта или замены.

В зависимости от сложившейся ситуации руководство предприятия в состоянии принять такие решения:

1) отремонтировать  оборудование силами заводских специалистов, что потребует, в зависимости от обстановки, затрат, равных а1,  а2  или  а3ден. ед.;

2) вызвать специальную бригаду ремонтников, расходы в этом случае составят b1,  b2  или  b3 ден. ед.;

3) заменить оборудование новым, реализовав устаревшее оборудование по его остаточной стоимости.

Совокупные затраты в результате этого мероприятия будут равны соответственно с1,  с2 или с3ден. ед.

Указанные выше расходы предприятия включают, кроме стоимости ремонта и заменяемых деталей и узлов, убытки, вызванные ухудшением качества выпускаемой продукции, простоем неисправного оборудования, а также затраты на установку и отладку нового оборудования.

Требуется:

1) придать описанной ситуации игровую схему, установить характер игры и выявить ее участников, указать возможные чистые стратегии сторон;

2) выяснить, какое решение о работе оборудования в предстоящем году целесообразно рекомендовать руководству предприятия, чтобы минимизировать потери при следующих предположениях:

а) накопленный на предприятии опыт эксплуатации аналогичного оборудования показывает, что вероятности указанных выше состояний оборудования равны соответственно q1, q2, q3;

б) имеющийся опыт свидетельствует о том, что все три возможных состояний оборудования равновероятны;

в) о вероятности состояний оборудования ничего определенного сказать нельзя.

В п. 3 следует найти оптимальные чистые стратегии, пользуясь: в  п. 3а – критерием Байеса, в  п. 3б – критерием Лапласа, в  п. 3в – критерием Вальда, Сэвиджа, Гурвица (значение параметра γ в критерии Гурвица задается).

 

	Вариант
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a1	5	4	7	6	9	10	8	7	10	13
a2	11	6	11	10	12	8	11	12	17	9
a3	9	9	9	15	10	13	7	20	13	15
b1	7	5	6	15	7	18	15	15	12	20
b2	12	3	8	9	14	14	10	11	15	12
b3	6	7	16	18	9	10	16	17	9	11
с1	15	20	21	13	15	25	12	23	21	18
с2	10	15	10	24	11	12	9	9	8	10
с3	16	6	12	12	18	9	18	13	14	14
q1	0,30	0,40	0,15	0,15	0,20	0,35	0,35	0,15	0,35	0,30
q2	0,50	0,45	0,60	0,55	0,65	0,45	0,50	0,65	0,55	0,45
q3	0,20	0,15	0,25	0,30	0,15	0,20	0,15	0,20	0,10	0,25
γ	0,70	0,90	0,50	0,80	0,60	0,80	0,70	0,90	0,60	0,70

 

Задача 3. Анализ рисков инвестиционных проектов

 

Имеются два инвестиционных проекта: ИП1 и ИП2 с одинаковой прогнозной суммой требуемых капитальных вложений.

Величина планируемого дохода (тыс. руб.) неопределенна и приведена в виде распределения вероятностей. Оценить рискованность каждого проекта, используя критерий отбора – «максимизация математического ожидания дохода».

Характеристика проектов по доходам и вероятностям его получения:

Инвестиционный проект ИП1

Вариант
Доход, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1500	1050	1000	2000	1100	1400	1800	1460	1700	1600
2000	1200	1600	2550	1400	1900	2500	2000	2400	1900
3000	1550	2000	3120	1800	2600	3000	2680	2950	2450
3900	1750	2600	3950	3000	3400	3450	3450	3560	3560
4500	2450	3400	4230	4500	4000	3980	4150	4250	4850
Вероятность (В)
0,2	0,15	0,25	0,4	0,35	0,2	0,25	0,35	0,3	0,25
0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,3	0,2	0,15	0,2	0,4
0,25	0,15	0,15	0,2	0,2	0,35	0,2	0,3	0,1	0,15
0,15	0,2	0,25	0,15	0,3	0,2	0,35	0,25	0,15	0,2
0,4	0,25	0,15	0,25	0,25	0,15	0,1	0,2	0,25	0,3

 

Инвестиционный проект ИП2

Доход, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1350	1900	1450	1800	2100	3100	1700	2600	1950	1430
1850	2900	2100	2340	2650	3450	1940	3400	2600	2180
2450	3200	2300	2760	3420	3950	2490	4100	3250	2600
3560	4500	2940	3150	4050	4200	3580	4500	3940	2980
4850	5000	4150	3460	4200	4550	4290	4950	4240	3680
Вероятность (В)
0,25	0,3	0,4	0,35	0,25	0,15	0,35	0,25	0,15	0,2
0,2	0,2	0,1	0,15	0,4	0,3	0,1	0,2	0,2	0,3
0,2	0,1	0,2	0,3	0,15	0,15	0,2	0,15	0,25	0,35
0,35	0,15	0,15	0,25	0,1	0,15	0,3	0,25	0,15	0,2
0,15	0,2	0,25	0,15	0,15	0,2	0,15	0,3	0,25	0,15

 

Задача 4. Оценка риска изменения цены на продукцию

 

Цены на продукцию за последние 11 месяцев по статистическим данным составили:

Месяц
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N вар	Цена, долл./т
10	652	677	669	692	705	666	667	711	693	674	665

 

Какова вероятность того, что в следующем месяце цена уменьшится по сравнению с ее последним значением?

Задача 5. Способы снижения риска

 

Заполнить таблицу 5 на примере реального предприятия на котором вы работаете или проходили практику:

 Предприятие БАВИСЕРВИС ЧТПУП – Производитель бытовой химии и мешков для мусора, г. Минск

Список использованной литературы:

Балдин, К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности: учебное пособие / К. В. Балдин, И. И. Передеряев, Р. С. Голов. - Москва: Дашков и К, 2017. — 418 с. Рахимова, Н. Н. Управление рисками, системный анализ и моделирование: учебное пособие / Н. Н. Рахимова. - Оренбург: ОГУ, 2016. - 191 с. Родионова, Н.В. Методы исследования в менеджменте: учебник / Н.В. Родионова. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - Модуль 1. Организация исследовательской деятельности. - 415 с. Математические методы в управлении: учебное пособие / А. Н. Гармаш, И. В. Орлова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 272 с.

Цена сегодня: 15.00 бел.руб.

---

Вы находитесь на сайте как незарегистрированный пользователь.
Для покупки работы Вам необходимо заполнить все поля ниже: