ВВЕДЕНИЕ. 3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СРЕДНИХ ВЕЛИЧИН И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАЦИИ 4
1.1 Средние величины.. 4
1.2 Показатели вариации. 8
2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (ВАРИАНТ 1) 11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 20
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.. 21
ПРИЛОЖЕНИЕ А.. 22
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 24
ПРИЛОЖЕНИЕ В.. 25
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. 27
ПРИЛОЖЕНИЕ Д.. 28
Метод средних в статистике позволяет заменить большое количество варьирующих значений признака одной усредненной величиной. Средняя величина одним числом характеризует то общее, что типично для исследуемой совокупности.
Выделяют следующие условия применения средних величин:
- качественная однородность изучаемой совокупности;
- совокупность должна включать большое число факторов (событий), так как только в этом случае может проявиться закон больших чисел, обеспечивающий устойчивость средних.
Расчет средних величин необходим для:
характеристики типичного уровня по данной совокупности; сравнения типичных уровней по двум и более совокупностям; расчета нормы при установлении плановых заданий, договорных обязательств.
Средняя, рассчитанная для совокупности в целом, называется общей, а для каждой группы - групповой.
...
2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (ВАРИАНТ 1)
Постройте диаграмму разброса, считая, что зависимой переменной У является недельное колебание биржевой стоимости акций компании IAL (У1), а независимой Х – колебание индекса S&P 500. Предполагая, что между переменными существует линейная зависимость, примените метод наименьших квадратов и вычислите параметры линейной зависимости а0 и а1. Расчеты выполнить по формулам. Результаты проверить с помощью Пакета анализа. Объясните смысл полученных параметров. Рассчитать теоретические уровни колебаний биржевой стоимости акций соответствующей компании по полученному уравнению регрессии. Проверить параметры полученного уравнения регрессии на типичность с помощью t-критерия Стьюдента (для уровня значимости 0,05 или 5% и числа степеней свободы более 20 критическое значение t-критерия, полученное по таблице Стьюдента, равно 1,960). Построить график полученного уравнения регрессии. Оценить практическую значимость синтезированной модели с помощью линейного коэффициента корреляции. Проверить существенность линейного коэффициента корреляции с помощью t- критерия Стьюдента (для уровня значимости 0,05 или 5% и числа степеней свободы более 20 критическое значение t-критерия, полученное по таблице Стьюдента, равно 1,960). Повторите решение заданий 1-8, считая зависимой переменной У2 – недельное колебание биржевой стоимости акций компании Sears (У2). Какая из составленных моделей наиболее адекватна? Для ответа исчислите средние ошибки аппроксимации каждой модели и сравните их между собой. Вычислите линейный коэффициент корреляции для этих двух компаний. Объясните смысл вычисленного коэффициента. Целесообразно ли включать в портфель только акции компаний, связанных между собой сильной положительной корреляцией? Обоснуйте свой ответ, используя результаты вычисления линейного коэффициента корреляции. Обобщив и сопоставив всю полученную информацию, сделайте практические выводы.
Решение:
На рисунке 2.1 представлена диаграмма разброса биржевой стоимости акций компании IAL в зависимости от колебания индекса S&P 500.
...
Таким образом, коэффициенты а1 и а0 рассчитаны верно.
Смысл полученных коэффициентов заключается в следующем. Между переменными У1 и Х существует слабая прямая зависимость, об этом свидетельствует положительный коэффициент при переменной Х, с ее увеличением значение У1 также увеличивается, причем при увеличении Х, то есть индекса S&P500 на 1, стоимость акций компании IAL возрастает на 0,0055.
Список использованной литературы:
Аббакумов, В.Л. Бизнес-анализ информации. Статистические методы: Учебник / В.Л. Аббакумов, Т.А. Лезина – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2009. – 374 с. Айвазян, С.А. и др. Прикладная статистика: Исследование зависимостей: Справ.изд. / Под ред. С.А. Айвазяна – М.: Финансы и статистика, 1985 – 487 с. Афанасьев, В.Н., Юзбашев, М.М. Анализ временных рядов и прогнозирование: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 228 с. Бородич, С.А. Эконометрика / Учебное пособие для ВУЗов. - Мн.: Новое знание, 2001 – 408 с. Доугерти, К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2009 – 465 с. Математика для экономистов: от арифметики до эконометрики : учеб.-справ. пособие для бакалавров / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н. Фридман ; под ред. Н. Ш. Кремера. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012 . – 685 с. Методическое пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине «Бизнес-статистика»./ Авт.-сост. : Е.А. Гопка, – Мн., – 19 с. Микроэкономическая статистика: Учебник / Под ред. С.Д. Ильенковой – М.: Финансы и статистика, 2004 – 544 с. Образцова, О.И. Статистика предприятий и бизнес-статистика [Текст]: учеб. пособие / О.И. Образцова; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 704 с.
