Эконометрика - вариант 1 (4 лабораторных работы)

Лабораторная работа № 1

ПОСТРОЕНИЕ ПАРНОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ

Постановка задачи: известны статистические данные наблюдений за некоторым количеством однородных экономических объектов.

Требуется:

Построить уравнение регрессии, описывающее зависимость между независимым и результативным фактором. Оценить качество уравнения регрессии, статистическую значимость его параметров и всего уравнения в целом Проверить остатки уравнения регрессии на гетероскедатичность. Рассчитать прогноз с помощью построенного уравнения.

По данным 15 однотипных предприятий известны объем производства продукции и ее себестоимость. Постройте модель парной линейной регрессии, оцените ее качество и рассчитайте прогноз себестоимости, если объем производства должен увеличиться на 10% от его среднего уровня.

предприятие	Объем производства, Тыс. Шт.	Себестоимость, тыс. ден. ед.
	х	у
1	2,5	7,9
2	3,2	10,4
3	4,1	7,3
4	4,2	6,6
5	5,5	5,2
6	6,7	5,3
7	6,6	4,4
8	6,3	2,8
9	7,4	3,7
10	8,1	4,8
11	9,2	3,3
12	10	1,8
13	12,7	1,1
14	13,9	1,5
15	14,7	2,4

Лабораторная работа № 2

ПОСТРОЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ

Требуется:

Подобрать наилучшую форму связи между результативным и независимым фактором при помощи построения диаграммы рассеивания. Построить нелинейные регрессионные модели при помощи команды АНАЛИЗ ДАННЫХ – РЕГРЕССИЯ. Выбрать наилучшую из них. Рассчитать прогнозное значение результата по наилучшему из построенных уравнений.

предприятие	Объем производства, Тыс. Шт.	Себестоимость, тыс. ден. ед.
	х	у
1	2,5	7,9
2	3,2	10,4
3	4,1	7,3
4	4,2	6,6
5	5,5	5,2
6	6,7	5,3
7	6,6	4,4
8	6,3	2,8
9	7,4	3,7
10	8,1	4,8
11	9,2	3,3
12	10	1,8
13	12,7	1,1
14	13,9	1,5
15	14,7	2,4

Лабораторная работа № 3

ПОСТРОЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ

Требуется:

осуществить выбор факторных признаков для построения двухфакторной (или трехфакторной) модели; Построить линейное уравнение регрессии, описывающее зависимость между факторами и результатом. Оценить качество уравнения регрессии с экономической и математической точки зрения. найти прогнозное значение результата.

По данным 30 наблюдений постройте модель множественной регрессии удовлетворительного качества. Рассчитайте прогноз результата, если прогнозные значения независимых факторов будут составлять 112% от их среднего уровня.

Таблица 3.1

	Валовой продукт, руб.	Балансовая стоимость оборудования, млн. руб.	Объем промышленного производства, млн. руб.	Количество занятых, тыс. чел.
	У	Х1	Х2	Х3
1	1365	3938	625	161
2	1398	3002	475	186
3	1969	6269	528	267
4	1000	2270	242	129
5	761	1879	197	100
6	1253	4709	407	149
7	1590	3976	702	144
8	1425	2946	521	153
9	1127	3151	369	128
10	1595	3424	447	178
11	1636	4110	645	207
12	2110	3910	717	171
13	1131	3045	299	99
14	2005	4575	464	166
15	768	2126	169	105
16	1682	4692	579	167
17	2146	5873	468	255
18	2865	6906	850	299
19	3133	8678	924	458
20	1706	3988	507	182
21	1456	3840	475	179
22	2616	6368	801	244
23	2657	6396	604	304
24	1538	3632	592	170
25	1249	2681	220	111
26	2960	6675	672	306
27	2255	5298	712	241
28	1423	3185	214	133
29	2488	7364	602	245
30	1426	3812	225	116

Лабораторная работа № 4

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДНОМЕРНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

Постановка задачи: известны статистические данные наблюдений за некоторое количество периодов времени. Требуется:

1) построить график динамики уровней ряда;

2) рассчитать значения сезонных компонент методом скользящей средней;

3) устранить сезонные компоненты из исходных уровней ряда; построить уравнение, моделирующее динамику трендовой компоненты;

4) найти прогноз фактора у.

Вариант 1

Имеются поквартальные данные (табл. 4.1) по розничному товарообороту в 1995-1999 гг. (% к предыдущему периоду).

Постройте мультипликативную модель временного ряда.

Дайте прогноз розничного товарооборота на I квартал 2000 года.

Таблица 4.1

период	Номер квартала	Розничный товарооборот, %
период	t
I кв. 1995 года	1	113,1
II кв. 1995 года	2	95,9
III кв. 1995 года	3	98
IV кв. 1995 года	4	101,8
I кв. 1996 года	5	107,8
II кв. 1996 года	6	96,3
III кв. 1996 года	7	95,7
IV кв. 1996 года	8	99,8
I кв. 1997 года	9	104
II кв. 1997 года	10	95,8
III кв. 1997 года	11	95,5
IV кв. 1997 года	12	99,3
I кв. 1998 года	13	104
II кв. 1998 года	14	96,2
III кв. 1998 года	15	95,1
IV кв. 1998 года	16	97,5
I кв. 1999 года	17	101
II кв. 1999 года	18	93,5
III кв. 1999 года	19	92
IV кв. 1999 года	20	94,6

Фрагмент работы:

Шаг 0. Подготовительная работа.

Занесем имеющиеся статистические данные в электронную таблицу (рис. 4.1.).

Рис. 4.1. Исходные данные

Шаг 1. Построение графика динамики уровней ряда

Построение графика динамики уровней ряда произведем при помощи функции МАСТЕР ДИАГРАММ. Вызовем меню ВСТАВКА — ДИАГРАММА — ГРАФИК.

В качестве диапазона выберем столбец, содержащий значения фактора yt. В нашем случае диапазоном будет D5:D24 (рис. 4.1).

Закладка РЯД позволяет добавлять графики значений других рядов или наборов данных. В качестве значений независимой переменной по умолчанию устанавливаются номера наблюдений t.

Изучив график розничного товарооборота (рис. 4.2), заметим наличие сезонных колебаний с периодом IV квартала и ниспадающую тенденцию в уровнях ряда.

Рис. 4.2. График динамики уровня розничного товарооборота

Шаг 2. Расчет значений сезонных компонент методы скользящей средней.

Составим рабочую таблицу (рис. 4.3). Поскольку рассматриваемом случае известны поквартальные данные (длина цикла равна 4), то найдем скользящие средние для каждой группы из четырех соседних значении уровней ряда.

Для этого используем функцию СРЗНАЧ (ВСТАВКА - ФУНКЦИЯ — СТАТИСТИЧЕСКИЕ — СРЗНАЧ). Запишем ее в ячейке

Е29 = CPЗHAЧ(D28:D31) и скопируем вниз до ячейки Е45....

Список использованной литературы:

Эконометрика - вариант 1 (4 лабораторных работы)

Курсовые работы

Контрольные работы

Дипломные работы

Эссе

Отчеты по практике

Доклады

Лабораторные работы

Презентации

Шпаргалки

Сочинения

Статьи

Разное

Рефераты