Схема выполнения задания:
проверить идентифицируемость каждого уравнения.
построить приведенную форму.
построить стрелочные диаграммы для структурной и приведенной форм.
Вариант 15
Рассматривается монетарная модель вида
Достаточное условие идентификации:
Пусть для рассматриваемого уравнения выполнено необходимое условие идентификации. Составим матрицу из коэффициентов при переменных (эндогенных и экзогенных), отсутствующих в исследуемом уравнении. Если ранг полученной матрицы равен m-1, где m – число экзогенных переменных, то рассматриваемое уравнение идентифицируемо.
Проверим каждое уравнение модели на идентификацию.
Проверим необходимое условие идентификации для уравнений модели.
Модель включает K=2 эндогенные переменные (Y1t, Y2t) и M=4 предопределенные (экзогенные) переменные (X1t, 1t, X3t, 2t).
K-1 = 1; K + M = 6
Уравнение №1:
Это уравнение включает 2 эндогенные переменные (Y1t, Y2t), т.е. k1 = 2 и 2 предопределенных переменных (X1t, U1t), т.е. m1 = 2.
M-m1 = 2 > k1 - 1 = 1, то уравнение сверхидентифицируемо (при выполнении достаточных условий идентификации).
Уравнение №2:
Это уравнение включает 2 эндогенные переменные (Y1t, Y2t), т.е. k2 = 2 и 2 предопределенных переменных (X3t, 2t), т.е. m2 = 2.
M-m2 = 2 > k2 - 1 = 1, то уравнение сверхидентифицируемо (при выполнении достаточных условий идентификации).
Матрица коэффициентов при переменных модели:
|
Y1t |
Y2t |
X1t |
1t |
X3t |
2t |
|
|
Уравнение №1 |
-1 |
b21 |
c21 |
1 |
0 |
0 |
|
Уравнение №2 |
b12 |
-1 |
0 |
0 |
c32 |
1 |
Список использованной литературы:
Айвазян, С. А. Прикладная статистика и основы эконометрики: учебник для вузов / С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян. – М.: ЮНИТИ, 1998. − 1022 с. Бородич, С. А. Эконометрика: учеб. пособие / С. А. Бородич. – 2-е изд., испр. – Минск: Новое знание, 2004. – 416 с. Доугерти, К. Введение в эконометрику: учебник для вузов / К. Доугерти. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 402 c. Кремер, Н. Ш. Эконометрика: учебник для студентов вузов / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко; под ред. Н. Ш. Кремера. – 2-е изд., стереотип. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 311 с. Хацкевич, Г. А. Эконометрика: учеб.-метод. Комплекс для студентов экономических специальностей / Г. А. Хацкевич, А. Б. Гедранович. – Минск: Изд-во МИУ, 2005. – 252 с.
3D.BY