СОДЕРЖАНИЕ

ЗАДАЧА 1. 3

ЗАДАЧА 2. 4

ЗАДАЧА 3. 6

ЗАДАЧА 4. 8

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.. 10



Фрагмент работы:

ЗАДАЧА 1

 

Рассчитайте стоимость обязательств (пассивов) паевого инвестиционного фонда, если стоимость активов равна 96 млн. руб., стоимость одного пая - 9990 руб., а количество паев в обращении - 100  штук.

ЗАДАЧА 2

 

Текущий курс доллара США составляет 37,0 руб. за 1 долл. Спекулянт ожидает резкого снижения курса доллара в течение ближайшего месяца. В настоящее время на биржевом рынке обращаются два одномесячных опциона на доллар США с ценой «страйк», составляющей 39,0 руб.: «колл» (цена опциона составляет 0,69 руб. за 1 долл.) и «пут» (цена опциона составляет 0,82 руб. за 1 долл.). Норма резервного депозита для продавцов опционов составляет 10%. Спекулянт не располагает свободными средствами, но может единовременно привлечь до 4 тыс. долл. под 12% или до 100 тыс. руб. под 24%. Предложите возможную спекулятивную стратегию и определите, какой доход она принесет, если курс доллара через месяц составит: а) 39,40 руб. за 1 долл.; б) 38,80 руб. за 1 долл.

ЗАДАЧА 3

 

Компания через 3 месяца ожидает поступления оплаты от заказчика в сумме 20 тыс. евро. На рынке доступен опцион «пут» с ценой «страйк» 33,0 руб. за 1 евро и опционной премией 0,5 руб. за 1 евро. По оценкам экспертов, курс евро через 3 месяца может принять следующие значения:

Курс, руб. за 1 евро Вероятность, %

42,00                               20

42,40                               30

42,80                               30

43,20                               20

Следует ли хеджировать поступления исходя из критерия максимизации дохода? Ставку дисконтирования считать равной 12% годовых.

ЗАДАЧА 4

 

Компания планирует через 3 месяца осуществить оплату поставщику в сумме 30 тыс. долл. США. По оценкам экспертов, через 3 месяца курс доллара США будет составлять от 40,05 до 40,65 руб. за 1 долл., причем любые значения в рамках этого диапазона равновероятны. Для хеджирования будущих платежей компания может использовать один из двух обращающихся на рынке опционов «колл»: с ценой «страйк» 40,35 руб. за 1 долл. и премией 0,20 руб. за 1 долл. и с ценой «страйк» 40,15 и премией 0,49 руб. за 1 долл.

Какой из двух вариантов предпочтительнее исходя из критерия максимизации дохода? Ставку дисконтирования считать равной 16% годовых.



Список использованной литературы:

Галанов, В.И. Рынок ценных бумаг: учебное пособие / В.И. Галанов. – М.: Инфра-М, 2012. – 378 с. Берзон, Н.И. Рынок ценных бумаг: учебное пособие / Н.И. Берзон. – М.: Юрайт, 2015. – 442 с. Сребник, Б.В. Рынок ценных бумаг: учебник / Б.В. Сребник. – М.: КноРус, 2010. – 287 с.


Цена сегодня: 12.00 бел.руб.

Вы находитесь на сайте как незарегистрированный пользователь.
Для покупки работы Вам необходимо авторизоваться на сайте через социальную сеть
Либо Вы может заполнить все поля ниже, тогда кабинет пользователя будет создан автоматически
Ваше имя :
Придумайте логин :
Ваш e-mail :
Ваш телефон :
Параметры выбора
Дисциплина
Вид работ
Цена
от 
до 
Год сдачи
от 
до 
Минимальный балл
Страниц не менее
Слова в названии
Слова в описании


ИП Глухов Руслан Алексеевич, Свид-во о гос. рег. № 190616554 от от 07.04.2005 г., Мингорисполком.
Юр. адрес: 220020, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 125-185

Megabank.by - Купить дипломную работу в Минске

Разработка сайта 3D.BY

Оставьте свои данные и мы перезвоним!